Als (vollständig) unabhängig werden Zufallsgrößen bezeichnet, wenn deren Verteilungsfunktion vollständig faktorisierbar ist.
Grundvoraussetzung für diese Äquivalenz ist die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit zweier Ereignisse (beispielsweise und ), welche lautet:
| (21) |
Dabei ist die (bedingte) Wahrscheinlichkeit daß Ereignis eintritt, unter der Voraussetzung das schon eingetreten ist. ist die Wahrscheinlichkeit, daß UND eintreten und die Wahrscheinlichkeit für das (bedingungslose) Eintreten von Ereignis .
Umgestellt nach ergibt sich der sogenannte Multiplikationssatz.
| (22) |
Mit dieser Formel wird auch anschaulich klar, weshalb die bedingte Wahrscheinlichkeit genau so wie in Gleichung 21 definiert ist – sie bestimmt die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Ereignis unter der Voraussetzung, daß eingetreten und von (unter dieser Bedingung) gefolgt ist.
Besteht eine solche Abhängigkeit nicht, dann gilt bzw. und deshalb:10