Das Modell des Zufallsprozesses geht davon aus, daß beliebig viele stochastische Vorgänge 
in
der Zeit gleichzeitig ablaufen. Für stationäre und ergodische Prozesse gilt einschränkend, daß die
beschreibenden Prozeßparameter vom Betrachtungszeitpunkt 
unabhängig sind (Stationarität) und eine
ausgewählte Realisierung 
des Prozesses 
zur Bestimmung seiner statistischen Parameter
ausreicht (Ergodensatz von BIRKHOff-CHINTCHIN [Gne58, § 57]). Dies bedeutet unter anderem, daß
alle statistischen Kenngrößen (Momente, wie Erwartungswert, Varianz usw. ) des Ensembles zu einem
Zeitpunkt 
mit denselben Größen einer Realisierung 
, über die Zeit betrachtet, übereinstimmen
müssen [EK91, Mil90, Kad68, Kre79].25
