Das vorliegende Papier richtet sich in erster Linie an Ingenieure und Studenten technischer Fachrichtungen, die gelegentlich mit Zufallsgrößen und -prozessen in Berührung kommen und ihr Wissen in diesem Zusammenhang auffrischen wollen (oder auch müssen). Dabei werden mit Schwerpunkt die kontinuierlichen Zufallsgrößen und -prozesse betrachtet sowie (am Schluß) einige Anwendungen gegeben, mit denen ich selbst Berührung hatte. Möglicherweise besteht inhaltlich eine gewisse Tendenz zu Fachrichtungen wie der Nachrichtentechnik, Signalverarbeitung oder der theoretischen Elektrotechnik, die dann meinen Interessen bzw. meiner Ausbildung zugeschrieben werden muß.

Prinzipiell vorausgesetzt werden die Grundkenntnisse der höheren Mathematik, insbesondere der Analysis, Differential- und Integralrechnung, der FOURIER-Transformation sowie etwas Systemtheorie. Um jedoch die praktische Anwendbarkeit nicht aus den Augen zu verlieren, bleiben Beweise und manchmal auch Notationen auf einer Ebene, die nicht unbedingt von mathematischer Exaktheit geprägt ist.